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Sharpe-Ratio

Sharpe-Ratio Definition

Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl aus der Finanzwelt. Diese Zahl wurde von dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler William Forsyth Sharpe entwickelt. Sharpe-Ratio ist auch als Reward-to-Variability-Ratio bekannt. Mit der Kennzahl können Anleger den Anlageerfolg eines Fonds berechnen. Sie dient auch als Vergleich verschiedener Fonds. Bei der Berechnung werden die Wertentwicklung des Fonds, seine Preisschwankungen (Volatilität) und die Rendite des Fonds pro Risikoeinheit berücksichtigt. Ist die Sharpe-Ratio größer als null, hat der Fonds eine höhere Rendite als eine risikofreie Anlage erzielt. Liegt die Sharpe-Ratio unter eins, entspricht die Rendite nicht dem eingegangenen Risiko. Bei einer negativen Sharpe-Ratio liegt die Rendite noch unter dem Geldmarktzinssatz.

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