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Volatilität

Volatilität Definition

Der Begriff Volatilität stammt ursprünglich aus der Statistik und bezeichnet die Schwankungsbreite einer zugrunde liegenden Größe in einem bestimmten Zeitraum.

Wirtschaftsmathematiker haben den Begriff übernommen und bezeichnen mit der Volatilität die Streuung der Rendite eines Investments um seinen mittleren Wert. Es handelt sich hierbei um eine messbare Volatilität, die sich aus den historischen Kursdaten eines Investments ergibt.

Daneben wird in der Finanzbranche der Begriff der impliziten Volatilität verwendet. Die implizite Volatilität berechnet sich aus den Preisen von Optionen. Sie berechnet in der Zukunft erwartete Kursschwankungen und wird auch als stochastische Volatilität bezeichnet. Beide Volatilitätsgrößen gemeinsam beziffern das Risiko einer Geldanlage.

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